Calculadora de arbitragem triangular forex

Taxas cruzadas de moeda e arbitragem triangular.

Os fatores econômicos determinam as taxas de câmbio de cada par de moedas, mas a arbitragem monetária garante que as taxas covalentes com as taxas de todas as combinações possíveis de cada moeda.

Determinação da Taxa de Câmbio.

Como quase qualquer outra coisa, o valor de qualquer moeda é determinado pela oferta e demanda. Quanto maior a demanda em relação ao suprimento, maior o valor e vice-versa. Isso é verdade mesmo quando nenhuma divisa está envolvida. Por exemplo, se um país nunca expande sua oferta monetária, então o dinheiro disponível torna-se mais valioso à medida que a economia se expande. Assim, o preço dos itens individuais diminui, o que é deflação.

Quando a oferta monetária se expande mais rapidamente do que a economia, o dinheiro torna-se menos valioso. É preciso mais dinheiro para comprar itens individuais, levando à inflação. Assim, a marca alemã tornou-se quase inútil após a Primeira Guerra Mundial, quando o governo simplesmente imprimiu muito mais dinheiro para pagar suas contas ou quando os Estados Unidos imprimiram mais dinheiro para pagar a Guerra do Vietnã, levando a uma inflação significativa na década de 1970.

Naturalmente, em moeda estrangeira, quando a moeda de um país particular é abundante, terá menos valor em relação a outras moedas e vice-versa.

A demanda pela moeda também afeta a taxa de câmbio. Se 1 país paga uma taxa de juros significativamente maior do que outro país, ou tem significativamente mais oportunidades de investimento ou um governo mais estável, a moeda desse país tenderá a ter maior valor do que a do outro país.

Às vezes, os governos, geralmente através de seus bancos centrais, intervirão para manter a moeda vinculada a outra moeda, já que a China mantém o yuan vinculado ao dólar dos Estados Unidos (USD), mas isso é principalmente realizado manipulando a oferta e a demanda.

Mas como a oferta e a demanda realmente estabelecem a taxa?

Paridade de poder de compra (PPP)

Parece fazer sentido que a quantidade de moeda em qualquer país que possa comprar uma determinada cesta de bens e serviços deve ser igual ao montante de outra moeda que pode comprar a mesma cesta de produtos. Isso é referido como paridade de poder de compra (PPP).

O Índice Big Mac.

Na maioria dos casos, a paridade do poder de compra em todo o mundo não pode ser comparada diretamente, por fatores locais. No entanto, o Economist compilou um Big Mac Index, que mostra os preços dos Big Macs no McDonalds localizados em todo o mundo, e mostra, de acordo com este índice, quanto uma moeda está sobrevalorizada ou subvalorizada em comparação com o USD. Esta é apenas uma medida difícil, é claro, uma vez que alguns custos, como o aluguel e o trabalho, não podem ser negociados ou igualados facilmente. Ele também ignora os fluxos de capital através das fronteiras, que é um determinante muito maior das taxas de câmbio, especialmente em um curto período de tempo.

Embora a paridade do poder de compra faça sentido, não pode realmente estabelecer taxas de câmbio, por causa das dificuldades em igualar as taxas se elas diferirem da paridade.

Quando não há restrições sobre o fluxo de capital ou bens e serviços em fronteiras internacionais e se os mesmos bens ou ativos são vendidos em diferentes mercados para preços diferentes, os bens ou ativos podem ser comprados no mercado barato e vendidos no mais mercado caro para um lucro praticamente livre de risco, conhecido como arbitragem. O arbitragem iguala os preços em diferentes mercados dentro de uma faixa estreita. No entanto, às vezes a despesa de transportar e vender os bens no mercado de preços mais altos é maior do que o diferencial de preços.

Por exemplo, se demorar menos dólares americanos para comprar uma cesta de produtos do que Euros na Europa, então, como alguém pode tirar proveito da diferença? Alguém pode tentar comprar a cesta de produtos dos Estados Unidos e vendê-lo na Europa. No entanto, os custos de transporte e os impostos reduziriam ou eliminariam significativamente os lucros potenciais. Assim, há uma grande lacuna que não pode ser fechada por arbitragem, por causa das despesas de compra em 1 país, transportando-a para outra, depois vendendo lá - pelo menos para a maioria das commodities, especialmente comida e energia.

No entanto, a arbitragem funciona muito bem em negócios de moeda.

Concessionários em monitores de mercado de moeda.

A maioria dos negócios de moeda já são feitos pela Internet, onde o tempo ea distância não são barreiras. Quando você compra ou vende moeda, você geralmente faz isso com um fabricante de mercado nessa moeda. Existem muitos fabricantes de mercado para a maioria das moedas, especialmente as principais moedas. Um fabricante de mercado pode negociar em dólares americanos e euros, por exemplo, comprando e vendendo ambas as moedas, publicando um preço de oferta / oferta para ambas as moedas. Se o fabricante de mercado começar a receber muitos dólares em troca de Euros, ele elevará o preço de compra por Euros e diminuirá o preço de oferta por dólares até que as ordens comecem a igualar mais. Se ele não fizesse isso, ele logo ficaria sem dinheiro e ficaria preso com dólares. Ele não poderia continuar a fazer negócios, já que, no preço de oferta / oferta que ele estabeleceu, ele não teria nenhum Euros para negociar por dólares, que o mercado atualmente está exigindo. Assim, para permanecer no negócio ele diminui seu preço de oferta por dólares e aumenta seu preço de percurso por Euros. Para reabastecer o seu suprimento de Euros, ele também levanta sua oferta por eles, e para se livrar do excesso de dólares que ele acumulou, ele diminui seu preço de compra por dólares. É assim que a oferta e a demanda funcionam com um único criador de mercado - mas muitos deles estão localizados em todo o mundo.

Cada fabricante de mercado deve manter a paridade com outros fabricantes de mercado nas mesmas moedas - caso contrário, os arbitragistas comprarão, por exemplo, Euros do market maker com um preço mais baixo e vendê-lo para outro fabricante de mercado com uma oferta maior e continuaria assim até que os preços sejam igualados aos custos de transação.

Mas e os fabricantes de mercado em diferentes moedas?

Taxas cruzadas de moeda e arbitragem triangular no mercado FX Spot.

Taxas cruzadas são as taxas de câmbio de 1 moeda com outras moedas e as moedas entre si. As taxas cruzadas são equalizadas entre todas as moedas através de um processo chamado arbitragem triangular. Abaixo está uma tabela das principais taxas cruzadas de algumas moedas principais.

Todas as cotações de moeda são dadas em pares, e cada par pode ser expresso como uma fração. Para ilustrar, se uma libra da Grã-Bretanha (GBP) vale 1.98244 USD, então isso pode ser expresso como a fração 1.98244 USD / 1 GBP. Também vemos da tabela acima que um euro vale 0,68211 GBP, o que pode ser expresso em 0,68211 GBP / 1 EUR.

A partir dessas 2 frações, podemos calcular o que o dólar vale em EUR.

O GBP cancela, resultando em uma cotação de dólares por Euro. Como você pode ver, isso é muito próximo da citação atual, 1.35225, da tabela acima. Porque estamos ignorando os custos de spread e de transação de oferta / solicitação para simplificar a matemática neste exemplo, não há motivos para acreditar que seria exato. Também é verdade que a arbitragem não é um equalizador perfeito porque o mercado não é perfeitamente eficiente.

Mas e se essas taxas cruzadas não fossem igualadas. Suponha, por exemplo, que 1 GBP era exatamente igual a 2 USD, e todas as outras taxas cruzadas permanecem iguais. Obviamente, a equação acima não seria válida, mas apresentaria uma oportunidade de arbitragem no mercado spot FX, conforme ilustrado abaixo:

Isso pode ser ilustrado graficamente como um triângulo de fechamento automático de câmbio, pelo que se chama arbitragem triangular.

Então, você poderá lucrar com a arbitragem triangular? Não é provável. Há, sem dúvida, muitos profissionais e bancos que têm computadores constantemente calculando as taxas cruzadas de todas as moedas. Se houver desigualdades maiores do que os custos de transação, eles serão rápidos para fechar a lacuna, porque se não o fizerem, outra pessoa irá.

Mas a arbitragem triangular explica como as taxas cruzadas das moedas são mantidas equalizadas.

Como calcular o arbitramento no Forex.

Arbitrage trading tira proveito das diferenças momentâneas nas cotações de preços de diversos corretores forex (mercado de câmbio) e explora essas diferenças para a vantagem do comerciante. Essencialmente, o comerciante está aproveitando que a mesma moeda seja comercializada de forma diferente em dois lugares diferentes. Negociação de forex arbitragem não é recomendado como uma única estratégia de negociação para negociação forex. Também não é aconselhável para comerciantes com pequenas contas de capital para negociar arbitragem devido ao alto montante de capital necessário.

Steps Edit.

Parte Um dos Três:

Entendendo Arbitrage e The Forex Market Edit.

Parte dois dos três:

Parte Três dos Três:

Usando Arbitrage como uma Estratégia de Negociação Editar.

Community Q & amp; A.

Não existe arbitragem. Ou você compra 110.40 da Axim Bank para vender por 110.40 (sem lucro, sem perda) ou compre no Kuntum Bank por 110.50 e venda por 110.30 (perda de 0.20).

1 AUD = 9.8243 EUR 9.8243 EUR = 0.25 x 9.8243 USD = 2.456075 USD 2.456075 USD = 2.456075 / 2.415 AUD = 1.0170082 AUD Este é um lucro de 1.7%, mas infelizmente, você tem que pagar taxas cada vez que você muda de dinheiro, e isso seria mais do que acabar com o seu lucro.

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Esta versão de Como calcular o arbitramento em Forex foi revisada por Michael R. Lewis em 11 de março de 2017.

Arbitragem triangular.

O que é Arbitrage?

Arbitrage trading é uma oportunidade nos mercados financeiros quando ativos similares podem ser comprados e vendidos simultaneamente em diferentes preços com lucro. Simplificando, um arbitragor compra ativos mais baratos e vende ativos mais caros ao mesmo tempo para obter lucro sem fluxo de caixa líquido. Em teoria, a prática de arbitragem não deve exigir capital e não envolve nenhum risco. Na prática, no entanto, as tentativas de arbitragem geralmente envolvem capital e risco.

De acordo com a hipótese de mercados eficientes, as oportunidades de arbitragem não devem existir, como nas condições normais de comércio e os preços de comunicação de mercado se movem em direção aos níveis de equilíbrio em todos os mercados. As condições de arbitragem surgem na prática, no entanto, devido às ineficiências do mercado. Nessas instâncias, as moedas podem ser mispriced devido a informações assimétricas ou atrasos na cotação de preços entre os participantes do mercado. 1) Recusado 2 de junho de 2016 nber. org/papers/w18541.pdf.

Nos mercados de moeda, a forma mais direta de arbitragem é de duas moedas, ou # 8220; dois pontos, & # 8221; arbitragem. Este tipo de arbitragem pode ser realizado quando os preços mostram uma propagação negativa, uma condição quando o preço de um vendedor é menor do que o preço de compra de outro comprador # 8217; s. Em essência, o comerciante começa o comércio com lucro. Esta circunstância é rara nos mercados de moeda, mas pode ocorrer ocasionalmente, especialmente quando há alta volatilidade ou liquidez fina.

Além disso, tornou-se ainda mais raro nos últimos anos devido ao comércio de alta freqüência, onde os algoritmos computacionais tornaram os preços mais eficientes e reduziram as janelas de tempo para que essa negociação ocorresse.

O que é Arbitragem Triangular?

A arbitragem triangular (também conhecida como arbitragem de três pontos ou arbitragem de moeda cruzada) é uma variação na estratégia de propagação negativa que pode oferecer chances melhoradas. Envolve o comércio de três ou mais moedas diferentes, aumentando assim a probabilidade de que as ineficiências do mercado apresentem oportunidades de lucros. Nesta estratégia, os comerciantes procurarão situações em que uma moeda específica seja sobrevalorizada em relação a uma moeda, mas subvalorizada em relação à outra.

Os pesquisadores descobriram que as oportunidades de arbitragem triangular levam até 6% do tempo durante as horas de negociação. Um trio comummente negociado de moedas de arbitragem é EUR / USD, USD / GBP e EUR / GBP. No entanto, podem ser utilizados apenas três ou mais pares comercializados ativamente. 2) Recuperado 2 de junho de 2016 arxiv. org/pdf/cond-mat/0202391.pdf.

O processo de completar uma estratégia de arbitragem triangular com três moedas envolve várias etapas:

Identificando uma oportunidade de arbitragem triangular envolvendo três pares de moedas, Identifique a taxa cruzada e a taxa cruzada implícita Se uma diferença nas taxas da etapa 2 estiver presente, então troque a moeda base por uma segunda moeda. Em seguida, troque a segunda moeda por um terceiro. Nesta fase, o comerciante pode bloquear um lucro sem risco devido ao desequilíbrio que existe nas taxas nos três pares, convertendo a terceira moeda de volta na moeda inicial para obter lucro.

Para identificar uma oportunidade de arbitragem, os comerciantes podem usar a seguinte equação básica do valor de moeda cruzada:

A / B x B / C x C / A = 1, onde A é a moeda base, e B e C são as duas contra-moedas a serem usadas no comércio de arbitragem. Se a equação não for igual a uma, uma oportunidade para um comércio de arbitragem pode existir. 3) Retirou 2 de junho de 2016 books. google. br/books? isbn=8131717208.

Para um exemplo de um comércio, podemos considerar as taxas encontradas nos seguintes pares de moedas: EUR / USD 1.1325, EUR / GBP 0.7805, GBP / USD 1.4528.

No primeiro passo, o comerciante compra 10.000 € em 1.1325 para obter o equivalente a US $ 11.325. Na segunda parcela do comércio, o comerciante vende € 10.000 em 0.7805 para obter £ 7.805. Finalmente, o comerciante usa as libras britânicas para comprar dólares a uma taxa de 1.4528, caindo US $ 11.339.

Subtraindo o montante obtido do comércio inicial do valor final (US $ 11.339 e # 8211; US ​​$ 11.325) produziria uma diferença positiva de US $ 14 por comércio.

Tal como acontece com outros negócios, no entanto, as tentativas de arbitragem podem estar sujeitas a riscos. Isso inclui o risco de execução, onde o valor citado não pode ser preenchido por um corretor. Se no comércio acima, por exemplo, o euro se mudou para 0.7795 contra a libra antes que o comerciante fechasse um preço, a ação produziria uma perda (US $ 11.324,58 - US $ 11.335) de cerca de US $ 10,42 por comércio. 4) Retirou 2 de junho de 2016 books. google. br/books? isbn=0470848081.

As oportunidades de arbitragem podem surgir com menos frequência nos mercados do que algumas outras oportunidades lucrativas, mas aparecem ocasionalmente. Os economistas, de fato, consideram a arbitragem como um elemento chave na manutenção da fluidez das condições do mercado, pois os arbitragentes ajudam a equilibrar os preços entre os mercados. & # 8220; De acordo com a lei de um preço - uma base de financiamento moderno - a atividade de arbitragem deve garantir que os preços de ativos idênticos convergem, para que lucros ilimitados sem risco possam surgir, & # 8221; o economista Paolo Pasquariello observou em um estudo sobre dislocações de mercado financeiro. 5) Recuperado 6 de junho de 2016 siteresources. worldbank. org/INTFR/Resources/PaoloPasquariello_Apil17_12.pdf.

O uso da arbitragem triangular pode ser uma maneira eficiente de obter lucros quando as condições do mercado o permitem, e incorporá-lo ao livro de estratégias de um deles pode aumentar as chances de ganhos. Os comerciantes, no entanto, precisam estar conscientes de que a concorrência inerente ao mercado cambial tende a corrigir as discrepâncias de preços muito rapidamente à medida que aparecem. Como resultado, o surgimento de tais oportunidades pode ser fugaz, mesmo que seja curto ou inferior a milissegundos. Por isso, qualquer pessoa interessada em adotar uma estratégia de arbitragem precisará ter um sistema no local para monitorar o mercado de perto durante longos períodos, a fim de aproveitar potencialmente essas oportunidades antes que os preços se movam para encontrar um equilíbrio.

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Arbitragem Forex.

Forex arbitrage é uma estratégia de negociação forex que é utilizada pelos comerciantes forex para explorar as diferenças de preços entre dois corretores ou mercado, a fim de obter um lucro excelente com risco mínimo.

Suponhamos que em um mercado o EUR / USD seja cotado em 1.3002 / 1.3004 e, ao mesmo tempo, em outro mercado, as seguintes cotações para o mesmo par de moedas: 1.3006 / 1.3008. Se você comprar em um mercado, e simultaneamente vender em outro mercado, você ganhará 2 pips apenas da diferença nas cotações.

Existem dois tipos de arbitragem forex, arbitragem Forex Multi-Forex e arbitragem Forex de Mercado.

1. Multiple Rodrigo Forex Arbitrage: Quando duas ou mais corretoras diferentes estão negociando a moeda durante diferentes preços, levando a uma oportunidade de arbitragem para comprar do único com o preço mais baixo e vender para um junto com o preço mais alto.

Para calcular as probabilidades relacionadas à arbitragem, você precisa de uma boa calculadora Forex Arbitrage. Isso mostra oportunidades de negociações com baixo risco ou livre de risco no Forex.

2. Arbitragem Forex Múltipla: Arbitragem Forex Múltipla ou arbitragem Triangular é o processo de troca da moeda inicial por uma segunda moeda, depois convertendo a segunda moeda por uma terceira moeda e, finalmente, a terceira moeda trocando de volta à moeda original. A arbitragem triangular só dura um curto período de tempo. A compreensão da programação avançada de software e do mercado cambial é importante para capitalizar ganhos em uma moeda versus outra moeda. Arbitrageurs não compre realmente nem vende nenhuma moeda física, mas sim compra ou vende uma taxa cruzada de uma moeda para outra.

Oportunidade de Arbitragem Triangular.

Suponha que você tenha US $ 1000 e você tenha as seguintes taxas de câmbio:

Calculando EUR / GBP = EUR / USD * USD / GBP = .8274, enquanto a taxa real de EUR / GBP = .8254. Podemos ver o desajuste da taxa de câmbio e uma oportunidade para uma arbitragem triangular. Precisamos capitalizar a oportunidade o mais cedo possível antes que a discrepância seja corrigida.

Exemplo de Arbitragem Triangular.

Por exemplo, suponha que tenha a seguinte moeda dólar americano (USD), libra esterlina (GBP) e euro (EUR). Os pares de moedas são EUR / USD, EUR / GBP e USD / GBP.

1. EUR / USD = 1.3765.

Os pares de moedas são:

1. EUR / USD é 1.3765, o que significa que você terá que gastar cerca de 1,3765 em Euro para comprar 1 USD.

2. USD / GBP = .6011, o que significa que por 1 USD, você pode comprar cerca de .6011 em GBP.

3. EUR / GBP = .8254, o que significa que você pode comprar 1 libra da Grã-Bretanha por aproximadamente 0,8254 euros.

EUR / GBP = EUR / USD * USD / GBP = .8274, enquanto a taxa real de EUR / GBP = .8254.

Calcule o Arbitragem:

A moeda é negociada em unidades é chamado de lotes. Os lotes padrão são blocos de 100.000, enquanto os mini-lotes são blocos de 10.000. Suponha que temos 100,000 USD.

Compre Euros: 100,000 x 1,3765 = 137,650 euros.

Converta os Euros em Libras (GBP): 137.650 / .8254 = 166.768 libras (GBP)

Venda libras (GBP) por dólares (USD): 166,768 x .6011 = 100,244 USD.

Lucro: Valor Final de Negociação & # 8211; Valor de investimento.